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Basel III

Der Begriff Basel III bezeichnet ein geplantes ergänzendes Regelwerk des Basler Ausschusses an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel (CH) zu bereits bestehenden Eigenkapitalregeln für Finanzinstitute. Dieses Regelwerk basiert einerseits auf den Erfahrungen mit dem Abkommen Basel II aus dem Jahre 2007 und andererseits auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus der weltweiten Finanz- bzw. Wirtschaftskrise ab 2007. Basel III umfasst Empfehlungen, die die Finanzwelt stabiler machen sollen. Von den Banken wird die Erhöhung der Mindesteigenkapitalanforderungen und die Einführung von Kapitalpuffern gefordert. Damit sollen die Banken im Falle einer Krise stabiler und stärker agieren können. Die neuen Empfehlungen wurden vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im September 2010 beschlossen. Im Baseler Ausschuss sind die Zentralbankgouverneure der Notenbanken und die Leiter der Finanzaufsichtsbehörden folgender Länder vertreten: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hong Kong SAR, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Russland, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, USA und Grossbritannien. Der Ausschuss ist bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel angesiedelt, der Zentralbank der Zentralbanken, und wurde nach dem Kollaps der Kölner Herstatt-Bank 1974 gegründet. Die Schweizer Stadt gibt dem Regelwerk seinen Namen. ereits die im Jahr 2004 festgelegten "Basel II"-Empfehlungen hielten die Banken an, Ausfallrisiken ihrer Engagements mit Eigenkapital abzudecken. Jetzt sollen die Banken ihr so genanntes Kernkapital deutlich erhöhen. Die Kernkapitalquote beschreibt das Verhältnis des Eigenkapitals einer Bank zu ihren riskobehafteten Geschäften, also zu den vergebenen Krediten und den getätigten Geldanlagen. Das Kernkapital soll in Finanzkrisen die Verluste abfangen, die es eventuell durch Kreditausfälle und Wertverluste bei Anlagen gibt. Basel III schreibt künftig eine harte Kernkapitalquote von 7 Prozent (hartes Kernkapital der Mindesteigenkapitalanforderungen 4,5 Prozent plus hartes Kernkapital des Kapitalerhaltungspuffers von 2,5 Prozent) vor. Hinzu kommt weiter weiches Kernkapital in Höhe von 1,5 Prozent und Ergänzungskapital in Höhe von 2 Prozent, so dass sich im Ergebnis die Eigenkapitalanforderungen auf 10,5 Prozent addieren. Damit wird die ursprüngliche Quote von vor der Krise empfindlich erhöht. Auch die Anforderungen für andere wichtige Stabilitäts-Kennzahlen wurden erhöht.
Quelle: www.risknet.de/wissen/glossary

Um die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu stärken, hat das BCBS Ende 2010 durchgehend strengere Regeln für Eigenkapital und Liquidität verabschiedet. Die wichtigsten Neuerungen:

  • die Verbesserung der Qualität, der Zusammensetzung und der Transparenz der Eigenkapitalbasis
  • höhere Eigenkapitalanforderungen für das Ausfallrisiko bei Derivaten, Pensionsgeschäften und Wertpapierfinanzierungsgeschäften
  • eine neue Kapitalanforderung für das Risiko von Marktwertverlusten von ausserbörslichen Derivaten
  • die Ergänzung der risikobasierten Eigenkapitalanforderung durch eine ungewichtete Höchstverschuldungsquote (vgl. «Leverage
  • Ratio»)
  • Massnahmen zur Verringerung der Prozyklizität und zur Förderung antizyklischer Polster (vgl. «Antizyklischer Kapitalpuffer»)
  • Massnahmen zur Bekämpfung der Systemrisiken, speziell mit Blick auf systemrelevante Banken
  • die Einführung globaler Liquiditätsstandards

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